仿真期指:远月合约相对抗跌

2008年06月12日 08:06 来源：中国证券报安信期货

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    周三，沪深两市股指惯性跳空低开。中石油、中石化等权重股走势疲弱，多数板块个股弱势特征依旧，但由于做多信心不足，成交量未能放大。股指随即围绕开盘点位附近震荡。仿真交易市场，期货合约开盘基本持平。近月合约基本随现指走势，开盘之后出现一波下跌，之后维持低位震荡走势。远月合约相对较强，跌幅较小。近期市场的持续下跌，技术上有反弹需求，后期合约有望随现指反弹。

    当月合约0806结算价下跌3.49%，跌幅最大，成交量小幅回落，持仓量有所减少。0807结算价下跌3.35%，成交量继续扩大，持仓量有所减少。0809结算价下跌0.84%，成交量大幅增加，持仓量有所减少。0812结算价下跌1.82%，成交量温和放大，持仓量小幅减少。合约基差基本有所回落。近月合约0806基差明显回落，减少56.7点到74.7点。0807基差有所回落，减少53.7点到270.7点。0809相对抗跌，合约基差增加30.7点到943.1点，0812合约基差小幅回落，减少27.7点到1315.7点。

    现货期指联袂收低，远期合约跌幅较小，合约之间价差有所扩大。0807-0806合约之间价差增加3点，前期关注卖0806、买0807合约之间跨期套利获微利，后期可继续关注。